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Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken
Deutscher Universitätsverlag
Peter Grundke (auth.)
vgl
bewertung
modell
jarrow
nka
zeitpunkt
gilt
turnbull
risikohorizont
unternehmenswert
ausfall
nullkuponanleihe
swaps
emittenten
übergangswahrscheinlichkeiten
wert
spreads
risikoneutralisierten
unternehmenswertmodell
risikolosen
modells
annahme
bzw
sowie
kreditderivaten
risk
modelliert
übergangsmatrix
wahrscheinlichkeit
ergibt
reinen
generatormatrix
prämie
fiir
abbildung
formel
sprung
bonitätszustand
zinssatz
insolvenz
intensitätsmodell
zeitdiskreten
nullkuponanleihen
hierbei
beispielsweise
exp
hybriden
höhe
zustandsvariablen
folgenden
Année:
2003
Langue:
german
Fichier:
PDF, 7.23 MB
Vos balises:
0
/
0
german, 2003
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