Basis- und Faktorportfolios: Risikofaktoren als Grundlage im Investitionsprozeß
Thomas Häfliger (auth.)In effizienten Märkten bestimmen Risikofaktoren die unterschiedlichen Renditeerwartungen von Aktien. Gemäß der Arbitrage Pricing Theory (APT) können unerwartete Entwicklungen von makroökonomischen Faktoren als relevante Risikofaktoren identifiziert werden. Thomas Häfliger untersucht, inwiefern die Exposition makroökonomischer Variablen die zukünftigen Renditen von Portfolios erklären kann. Der Autor zeigt, daß Portfolios mit hohen Risikoeigenschaften langfristig entsprechend hohe Renditen erzielen.
Catégories:
Année:
1998
Edition:
1
Editeur::
Deutscher Universitätsverlag
Langue:
german
Pages:
310
ISBN 10:
3824466937
ISBN 13:
9783824466931
Fichier:
PDF, 10.29 MB
IPFS:
,
german, 1998
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